Segnalo che alla pgina:

http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/support/install/

sono disponibili per il download (gratuito) le immagini ISO dei tools di sviluppo "dot net" Express.
Il Visual Web Developer 2005 Express Edition, ad esempio, sono 450 MB.
Meglio sempre averne una copia, così è possibile installarlo anche senza un collegamento ad internet.
Le versioni sono in inglese.
Nello stesso articolo è anche spiegato, passo passo, come crearsi un Cd partendo da un file .iso oppure .img.