Utilizzando SQL Server Management Studio (SSMS), ogni volta che ci si connette ad una istanza SQL, il nome del server viene memorizzato nella relativa combo box. Questa MRU (Most Recent Server User List) permette di recuperare rapidamente i dati di connessione di una precedente sessione di lavoro.
Meno facile è la possibilità di eliminare gli elementi in essa contenuti.

Qui di seguito riporto due possibili soluzioni rispettivamente per SSMS 2005 e SSMS 2008.
In entrambi i casi assicurarsi che il programma SQL Server Management Studio sia chiuso.

Attenzione
In Sql Server 2008 l'eliminazione della MRU comporta anche la perdita di altri settaggi di SSMS. Procedendo sarà necessario riconfigurare SSMS.

SQL Server 2005
 - Aprire il menù "Run" di Windows
 - Digitare questa stringa "%APPDATA%\Microsoft\Microsoft SQL Server\90\Tools\Shell\" e premere "OK" o Invio.
 - Si aprirà la finestra di un folder contenente un file chiamato "MDU.dat"
 - Rinominare "mru.dat" o spostarlo in un altra cartella (per sicurezza eviterei di eliminarlo)
 - Riavviare SQL Server management studio e verificare l'effettiva cancellazione della MRU 

SQL Server 2008
 - Aprire il menù "Run" di Windows
 - Digitare la stringa "%APPDATA%\Microsoft\Microsoft SQL Server\100\Tools\Shell\" e premere "OK" o Invio.
 - Si aprirà la finestra di un folder contenente un file chiamato "SqlStudio.dat"
 - Rinominare o eliminate il file "SqlStudio.bin".
 - Riavviare SQL Server management studio e verificare l'effettiva cancellazione della MRU